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关键词：协整分析 论坛币

协整又不难，如果不用知道其中的内涵，软件操作一天就学会了吧

352897834 发表于 2014-5-15 08:04
协整又不难，如果不用知道其中的内涵，软件操作一天就学会了吧

我得知道内涵和步骤，大概的步骤内涵我了解了，但不知道自己做的对不对，所以需要请人帮忙

就两步，第一步：检验两个时间序列的单整；第二步，存在同阶后，对两个时间序列进行回归，对残差进行单位根检验，如果平稳，（不存在单位根），就存在协整关系。

我觉得这应该是正确的。可以看高铁梅5.9例子。

magicsun 发表于 2014-5-15 08:23
就两步，第一步：检验两个时间序列的单整；第二步，存在同阶后，对两个时间序列进行回归，对残差进行单位根 ...

你说的我都知道，但是有个最佳滞后期怎么确定？在检验之前先要建模、回归之后才能检验单位根吗？有没有截距项和趋势项怎么确定？

seeattle 发表于 2014-5-15 08:30
你说的我都知道，但是有个最佳滞后期怎么确定？在检验之前先要建模、回归之后才能检验单位根吗？有没有截 ...

滞后期需要反复筛选确定。截距项和趋势项需要根据数据生成过程确定。怎么联系你

不用，Eviews6中自动确定maximum lag。截距项和趋势项可以画图确定。

seeattle 发表于 2014-5-15 08:30
你说的我都知道，但是有个最佳滞后期怎么确定？在检验之前先要建模、回归之后才能检验单位根吗？有没有截 ...

一般条件下根据有无截距项和趋势项的选择来判断ADF检验值，滞后项的选择一般根据AIC和SC准则，直到最小为止，越销越好。但一般我自己做的时候取0,1,2，Eviews自身推荐的滞后项太大。若非同阶则取逐次差分，检验是否同阶单整，同阶以后进行回归，再进行E-G协整检验，若多于两个变量用Johansen协整检验
，至于后面的VEC，VAR,脉冲响应，方差分解，ECM，看看论文照着模仿就成，好久没看时间序列了，有些忘了，不过应该没问题。

magicsun 发表于 2014-5-15 10:41
不用，Eviews6中自动确定maximum lag。截距项和趋势项可以画图确定。

您说的画图是不是用graph看一眼就行了？？
只要是围绕在0附近震荡的就可以说无截距项了？

352897834 发表于 2014-5-15 14:29
一般条件下根据有无截距项和趋势项的选择来判断ADF检验值，滞后项的选择一般根据AIC和SC准则，直到最小为 ...

问一下，协整关系是不是双向检验残差都稳定才算成立？我这么说吧。我在做一个两个变量的时间序列的东东，即为A和B（一个作为因变量，一个作为自变量），他们都是一阶差分平稳，接下来要做协整了。。。我做了个格兰杰检验，发现谁都不是谁的格兰杰原因，但是导师说我只想让你做相关性，所以格兰杰检验做不做你看着办（顺便就此评论一下导师说的对么？我已然懵了）。然后我就想要不做个协整出来看看。我先以A为自变量，B为因变量，做了个协整（就是Ls B c A）结果发现，残差序列平稳；但是反过来换个方向，以B为自变量，A为因变量，又做了个协整（就是Ls A c B），惊讶地发现残差竟然不稳定！！也就是说只有单向的检验结果说明有协整关系。。。那先从学术上严格的讲，我能直接下结论说两者有协整关系么？？

还有，从现实上讲，我已经到了必须快要答辩的时候了，这个题目也不是我想的，是老师硬塞给我的，我当时也没时间多注意，就草草接下来了。。就是说改题目已经来不及了。。那能不能就不在论文里把格兰杰检验的失败结果和协整检验失败的那一方向的结果摆出来啊？？（尤其是那个协整的，我特担心有一个方向不成立就说明两者没有协整关系了）