请高手协助做协整分析，有奖励，谢谢！

Alizee天使 发表于 2014-5-20 11:12
您说的画图是不是用graph看一眼就行了？？
只要是围绕在0附近震荡的就可以说无截距项了？

我觉得不一定是0，高铁梅书中的GDP是一个斜向上的划线，所以有截距和趋势。

Alizee天使 发表于 2014-5-20 11:12
问一下，协整关系是不是双向检验残差都稳定才算成立？我这么说吧。我在做一个两个变量的时间序列的东东， ...

没注意到过，不过是不是首先确定两者的经济关系，确定谁为因变量，谁为自变量？然后再检验？你比如GDP、资本、人力资本等，这个能反向做吗？

Alizee天使 发表于 2014-5-20 11:12
问一下，协整关系是不是双向检验残差都稳定才算成立？我这么说吧。我在做一个两个变量的时间序列的东东， ...

没注意到过，不过是不是首先确定两者的经济关系，确定谁为因变量，谁为自变量？然后再检验？你比如GDP、资本、人力资本等，这个能反向做吗？

magicsun 发表于 2014-5-20 11:21
我觉得不一定是0，高铁梅书中的GDP是一个斜向上的划线，所以有截距和趋势。

那你看一眼这几个图，看我说的对不对，我觉得这三个都是应该用none（无截距无趋势项）进行检验的（有的是协整检验，有的不是）

我也觉得用none，不知道别人的意见是啥，看看别人意见。

magicsun 发表于 2014-5-20 11:25
没注意到过，不过是不是首先确定两者的经济关系，确定谁为因变量，谁为自变量？然后再检验？你比如GDP、资 ...

问题在于：格兰杰检验无法说明谁是原因谁是结果。。。。所以我只能这么稀里糊涂的干了。。。而导师也说了只要我得出相关性即可。。问题是协整检验现在有了问题。。。

magicsun 发表于 2014-5-20 11:25
没注意到过，不过是不是首先确定两者的经济关系，确定谁为因变量，谁为自变量？然后再检验？你比如GDP、资 ...

我的格兰杰检验结果显示两者之间没有因果关系

Alizee天使 发表于 2014-5-20 11:12
问一下，协整关系是不是双向检验残差都稳定才算成立？我这么说吧。我在做一个两个变量的时间序列的东东， ...

你是本科生？貌似最基本的概念还没弄懂吧，按照理论解释，要想建立变量之间的相关关系，或者说是模型，必须首先检验变量之间是否存在同阶单整，若存在那么进一步建立变量之间的回归关系，一般条件下若显著且拟合优度高的话，说明模型设定正确。若进一步检验协整的话，选择EG两步法，检验残差项的平稳性，若平稳则变量之间存在协整，在此条件下确定两个变量间的长期协整关系，也为建立ECM模型奠定了基础，避免了变量非平稳条件下的伪回归问题。 同时Granger检验并不是说只检验一个滞后项，而是通过AIC和SC选择最佳滞后项，当然一般是将所有滞后项条件下的Granger检验结果都写出来。原假设应该是A不是B的Granger原因，或B不是A的Granger原因，拒绝原假设即为A是B的原因，接受即为A不是BDE原因，通不通过检验都是有意义的

Alizee天使 发表于 2014-5-20 11:55
问题在于：格兰杰检验无法说明谁是原因谁是结果。。。。所以我只能这么稀里糊涂的干了。。。而导师也说了 ...

我觉得你可以看看这个，《单位根、协整检验、因果检验》（不知道是在论坛还是百度一下就可以）。

Alizee天使 发表于 2014-5-20 11:55
问题在于：格兰杰检验无法说明谁是原因谁是结果。。。。所以我只能这么稀里糊涂的干了。。。而导师也说了 ...

貌似协整关系存在时，不能做格兰杰因果检验，只能是格兰杰的变量外生性检验？《单位根、协整检验、因果检验》