eviews5.0中的异方差修正

副教授

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楼主

sideone 发表于 2014-5-16 10:46:04 |AI写论文

1论坛币

如果做完回归后做怀特检验发现有异方差，之后应该如何做呢？回归方程为y c x1 x2 x3 x4，权重应该如何确定呢？w=1/x1之类的么？

可以找一本eviews的书，看看，上面讲的很详细。

沙发

发表于 2014-5-16 10:46:05

可以找一本eviews的书，看看，上面讲的很详细。

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藤椅

sideone 发表于 2014-5-25 20:37:06

每本书里面讲的好像还有些不太一样

板凳

胖胖小龟宝 发表于 2016-2-17 14:55:14

权重的确定方法有很多比如1/resid 也可作为权重不是每一个权重都能消除异方差建议可以多选择几种然后加权回归后再做异方差检验来判断是否消除了异方差（同时若多个权重都可消除异方差则观察哪个加权回归模型的拟合度包括参数检验最佳）

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