怎么从期望求协方差？对AR(1)求协方差的疑问

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Hello,
本人最近在看Time Series Analysis with Applications in R的AR模型部分，在求AR(1)的协方差时，遇到下图中的等式推导过程，表示有点疑惑。但是在网络上搜索资料也没有结果，不清楚是基于怎样的定理或者性质。
所以，请问一下数学牛叉的各位，式(2)如何转换为式(3)或者式(4)的？

如果上图存在问题或者描述得不仔细，麻烦请翻阅一下Time Series Analysis with Applications in R, Second Edition (Cryer 2008)的P66-P67，式(4.3.4)的导出步骤。
万分感谢！

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关键词：协方差 Applications Time Series Application Analysis Series 如何 数学

三四式哪里冒出来的，原书上没见着啊
一般的时间序列前几章记住这几个式子就行了“

╰不滅信念 发表于 2014-5-16 20:10
三四式哪里冒出来的，原书上没见着啊
一般的时间序列前几章记住这几个式子就行了“

感谢回复，感谢提供思路
推下来发现是根据这几个式子的，谢谢！

yangyuzhou 发表于 2014-5-16 21:09

太感谢~感谢提供思路~
顺着你的就解开，感谢！