ARIMA 预测好坏判定

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我对于一组经济数据进行了ARIMA(1,0,0)的检测，arima(x = diff, order = c(1, 0, 0))Coefficients:
          ar1  intercept
      -0.4330    -0.0001
s.e.   0.0857     0.0015


对于residual进行 acf和Ljung-Box 检测也并未发现autocorrelation,
但是直观上来看，residual相对于数据本身来说非常大，感觉拟合相当不理想，
想请教各位大神，有没有类似于R-squared 的东西来检测ARIMA拟合度的？

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关键词：ARIMA ima Rim coefficients correlation 检测

你原始数据的ACF和PACF是怎样的？有可能数据本身不是AR（1），一般都是通过ACF和PACF选多个备选模型，然后挨个进行拟合，然后通过Ljung-Box test 和AIC选择最优模型。
另外，你用的经济数据的话很有可能是有ARCH效应，你试一下Mcleod-Li test,看看能不能通过，有些经济数据符合GARCH模型，但是ACF和PACF看起来很像AR(1)，然后Ljung-Box 也能通过，但是Mcleod-Li不一定通得过。说明Residual不相关但是也不独立。