[问答] 协整的数据怎样建立多元线性回归模型 [推广有奖]

11楼

Alizee天使 发表于 2014-5-20 13:01:35

beiluo08 发表于 2014-5-20 12:55
格兰杰跟我们所说的因果是两码事

那您说的因果应该怎么判定？？

12楼

Alizee天使 发表于 2014-5-20 13:40:54

beiluo08 发表于 2014-5-20 12:13
如果A和B互为解释变量和被解释变量，那就不能用E-G两步法做协整了。具体说明可以看看文献

要不这样，您看一眼我的步骤吧，如果哪里有问题，讲一下，最好啊您可以给出个解决方案啊，谢谢您：
1、A和B经过单位跟检验后得知都是非平稳时间序列；
2、进行单整，都是一阶差分平稳，dA和dB；
3、针对一阶差分平稳的dA和dB格兰杰检验了，发现谁都不是谁的格兰杰原因（60%的检验结果都接受了原假设，也包括lags=2情况），但是导师说我只想让你做相关性，所以格兰杰检验做不做你看着办（顺便就此评论一下导师说的对么？我已然懵了）。
4、我就想要不做个协整出来看看。但是由于上一步不知道谁是谁的格兰杰原因。我先以A为自变量，B为因变量，做了个协整（就是Ls B c A）结果发现，得出了一个初步的系数结果，残差序列平稳，即存在协整关系；但是反过来换个方向，以B为自变量，A为因变量，又做了个协整（就是Ls A c B），也能得出一个初步的系数结果，不过发现残差竟然不稳定，即不存在协整关系！！也就是说只有单向的检验结果说明有协整关系。。。那先从学术上严格的讲，我能直接下结论说两者有协整关系么？？
5、我目前能做的就是接着第一个方向（以A为自变量，B为因变量）的协整关系，往下走得出一个新的误差修正模型。。。

还有，从现实上讲，我已经到了必须快要答辩的时候了，这个题目也不是我想的，是老师硬塞给我的，我当时也没时间多注意，就草草接下来了。。就是说改题目已经来不及了。。那能不能就不在论文里把格兰杰检验的失败结果和协整检验失败的那一方向的结果摆出来啊？？（尤其是那个协整的，我特担心有一个方向不成立就说明两者没有协整关系了）