协整的数据怎样建立多元线性回归模型

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我有6个自变量，都与因变量协整，接下来我可以直接进行多元线性回归吗？还是要先建立误差修正模型？（我刚刚试过先建立误差修正模型，结果一阶差分变量有好多个显著性无法通过检验，而且et(-1)的系数为-1.5多，绝对值大于1，不知道该怎么办了，做不再去了），求前辈们帮帮我啊！万分感谢！

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关键词：多元线性回归模型 线性回归模型 多元线性回归 回归模型 线性回归 模型

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啊，还是没人理我吗？再顶一个！

用JJ多变量协整

beiluo08 发表于 2014-5-19 00:04
用JJ多变量协整

已经协整了额~接下来可以直接进行多元线性回归吗？谢谢

紫竹jjjjj 发表于 2014-5-20 08:01
已经协整了额~接下来可以直接进行多元线性回归吗？谢谢

用协整方程啊

beiluo08 发表于 2014-5-20 09:53
用协整方程啊

问一下，协整关系是不是双向检验残差都稳定才算成立？我这么说吧。我在做一个两个变量的时间序列的东东，即为A和B（一个作为因变量，一个作为自变量），他们都是一阶差分平稳，接下来要做协整了。。。我做了个格兰杰检验，发现谁都不是谁的格兰杰原因，但是导师说我只想让你做相关性，所以格兰杰检验做不做你看着办（顺便就此评论一下导师说的对么？我已然懵了）。然后我就想要不做个协整出来看看。我先以A为自变量，B为因变量，做了个协整（就是Ls B c A）结果发现，残差序列平稳；但是反过来换个方向，以B为自变量，A为因变量，又做了个协整（就是Ls A c B），惊讶地发现残差竟然不稳定！！也就是说只有单向的检验结果说明有协整关系。。。那先从学术上严格的讲，我能直接下结论说两者有协整关系么？？

还有，从现实上讲，我已经到了必须快要答辩的时候了，这个题目也不是我想的，是老师硬塞给我的，我当时也没时间多注意，就草草接下来了。。就是说改题目已经来不及了。。那能不能就不在论文里把格兰杰检验的失败结果和协整检验失败的那一方向的结果摆出来啊？？（尤其是那个协整的，我特担心有一个方向不成立就说明两者没有协整关系了）

Alizee天使 发表于 2014-5-20 11:10
问一下，协整关系是不是双向检验残差都稳定才算成立？我这么说吧。我在做一个两个变量的时间序列的东东， ...

如果A和B互为解释变量和被解释变量，那就不能用E-G两步法做协整了。具体说明可以看看文献

beiluo08 发表于 2014-5-20 12:13
如果A和B互为解释变量和被解释变量，那就不能用E-G两步法做协整了。具体说明可以看看文献

先用了格兰杰检验，发现A和B互相不是对方的格兰杰原因，就是说谁都不是谁的解释变量。。。我擦，这才是最奇葩的地方。。。

Alizee天使 发表于 2014-5-20 12:17
先用了格兰杰检验，发现A和B互相不是对方的格兰杰原因，就是说谁都不是谁的解释变量。。。我擦，这才是最 ...

格兰杰跟我们所说的因果是两码事