关于DDD三重差分triple difference的回归问题

peyzf 发表于 2014-9-5 23:30
sure, needed.

大神 请教个问题

上面那个DD&DDD的文件，前面比较懂了。第29页上不是太理解：貌似是有多于2期的数据时，可以缓解“共同趋势假设”，即可以允许不同地区有不同的趋势，
为什么那个式子就可以识别出treatment effect呢？麻烦讲解一下，谢谢。

另外，29页那个式子，莱姆达s · t 究竟是什么？例如2个地区（Penn，NJ），3个时间（2011，2012，2013）.莱姆达s · t 是不是设置6值虚拟变量（Penn2011，Penn2012，Penn2013，NJ2011，NJ2012，NJ2013）？谢谢

至于你的那个问题，我感觉不需要特别的stata命令，直接reg就行了

jzhq006 发表于 2014-9-5 14:34
理论上是要的。
一起学习吧，我用的还是DID，因为不需要DDD

可以把您的这份资料发给我吗？论坛上无法下载了，多谢！niuyuhh@163.com

可以下载

正好存在这方面疑惑，感谢@jzhq006

刚刚看完DDD的原理。我认为这个应该还是要自己在原本DID模型的基础上加入第三个虚拟变量，然后加入这个虚拟变量与另外2个虚拟变量分别的交互项以及三个虚拟变量相乘的交互项，接着直接做回归。stata里面不知道有没有现成的命令，不过应该用gen还有xtreg这些简单命令在DID基础上修改就可以了。最后看A*B*C那个三项交乘项的系数就行~推荐陈强的《高级计量经济学及Stata应用》~加油咯~

jzhq006 发表于 2014-9-5 14:34
理论上是要的。
一起学习吧，我用的还是DID，因为不需要DDD

楼主能发我一份么  我没有论坛币。。。。

jzhq006 发表于 2014-9-5 14:34
理论上是要的。
一起学习吧，我用的还是DID，因为不需要DDD

谢谢楼主分享

jzhq006 发表于 2014-9-5 14:34
理论上是要的。
一起学习吧，我用的还是DID，因为不需要DDD

谢谢你的资料分享，这个资料好像不是完整版，dynamic models(see below) are more appropriate.到这里就断片了，我还想继续学习下，请问可以把这个完整版的发我邮箱么？2576352391@qq.com.谢谢！

diff 因变量, t(分组变量) p(政策变量) ddd(三重变量) cov(协变量)   大致的stata命令就是这样的