这个程序短小精悍,融入了我三年Gauss编程和Regime Switching Model学习的精华,很多MS程序可以在此基础上修改!
虽然简单,但功能强大,可以任意设定滞后阶数,可以将状态个数设为2或3,方差可以是固定的或依赖于状态的。
Regime Switching Model with the Maximum Likelihood Estimation
[此贴子已经被作者于2008-4-12 0:34:27编辑过]
楼主: jluztg
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我编的一个Regime Switching程序 |
硕士生 92%
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