我编的一个Regime Switching程序

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这个程序短小精悍，融入了我三年Gauss编程和Regime Switching Model学习的精华，很多MS程序可以在此基础上修改！
虽然简单，但功能强大，可以任意设定滞后阶数，可以将状态个数设为2或3，方差可以是固定的或依赖于状态的。

Regime Switching Model with the Maximum Likelihood Estimation

204922.rar (16.62 KB, 需要: 100 个论坛币) 本附件包括：

• CPI.txt
• graphic.tkf
• MSAR.src

2008-4-12 00:34:00 上传

我编的一个Regime Switching程序
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[此贴子已经被作者于2008-4-12 0:34:27编辑过]

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关键词：switching regime switch Witch Ching 程序 regime switching

测试可用，楼主能把自己的程序贴出来，用心良苦呀。为了鼓励楼主的奉献行为，给与奖励金钱50、魅力50和经验50，已经短信通知楼主，请确认。

[此贴子已经被作者于2008-4-11 16:12:29编辑过]

您好：

   您的程序运行的时候每次结果都不样啊，怎么回事呢？

不知您指的是哪一方面？
这个程序最好在Givewin环境中运动，计算结果比较稳定，图像也比较好看，易于修改！

以下是Ox/Givewin软件+m@ximize优化包

  204924.rar (5.13 MB, 需要: 1 个论坛币) 本附件包括：

• oxpro3.30.exe
• givewin230.exe
• ox_sn.txt

2008-4-12 00:56:00 上传

需要: 1 个论坛币  [购买]

[此贴子已经被作者于2008-4-12 0:58:30编辑过]

这个程序有问题，我用汉密尔顿的数据做，发现结果完全不一样

和汉密尔顿的结果不一样，和kim的结果也不样，我不知道是什么地方出问题了，我不太懂

当然不一样，Hamilton(1989)的模型是：Y_{t}=mu(s_{t})+phi1*(Y_{t-1}-mu(s_{t-1}))+...+phip*(Y_{t-p}-mu(s_{t-p}))+Sigma*eps(t)

我这个程序的模型是：Y_{t} = A0_{St} + A1_{St}*Y_{t-1} + ... +Ap_{St}*Y_{t-p} + Sig_{St}*eps_{t}

我说过比较简单，大家可以改进！

我不知道是不是我的GUASS有问题，现在新的程序也是老出错

有些设定下可能是没有结果的，特别是三个状态下！

解决方案：一则需要改一下初值；二则需要改程序；三则需要约束某些参数！

请先看懂我的程序先！哈哈！

thanks