变量平稳，但变量的滞后项为什么会不平稳？

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今天做面板数据模型的平稳性检验的时候，出现了一个很奇怪的现象。我对自变量X进行检验时，X是平稳的。但是我对X的滞后项X（－1）和X（－2）X（－3）进行检验时，LLC检验显示平稳，但是ADF和PP检验却显示不平稳。这个是一个什么情况？X平稳，它的滞后项不也应当是平稳的么？
谢谢各位XDJM了。

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关键词：滞后项 面板数据模型 平稳性检验 面板数据 数据模型 自变量 模型

X平稳时选择的是哪个检验方法，ADF PP平稳吗？不同的方法输出结果有时会不一样。