求助！ARMA模型拟合出序列的残差，如何预测原序列？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Call:

arima0(x = res, order = c(1, 0, 1))

Coefficients:

         ar1      ma1  intercept

      0.9909  -0.0703    -0.0115

s.e.  0.0322   0.0327    67.3054

这里是我对原序列非线性回归后的残差使用ARMA模型拟合后的结果，我怎么通过残差来预测原序列呢？

eur.ts=-63.56475+1.97122t-0.00186t2

这是原序列的回归结果。

到这里突然脑子短路了。求助！

predict函数预测的是未来的残差，怎样可以预测原序列呢？

res.mod=arima0(res,order=c(1,0,1))

horiz=20

predict(res.mod,n.ahead=horiz)

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：arma模型 模型拟合 MA模型 ARMA ARM 模型 如何

大家快点回复我啊~~ 急求啊

eur.ts=eur.rs(hat)+et
残差序列预测值你已经得到
而eur.rs(hat)=-63.56475+1.97122t-0.00186t2是关于t的确定性函数啊
所以eur.ts[T]预测值不就是eur.ts(hat)[T]+et[T]嘛

huyiustc 发表于 2014-5-21 08:26
eur.ts=eur.rs(hat)+et
残差序列预测值你已经得到
而eur.rs(hat)=-63.56475+1.97122t-0.00186t2是关于t的 ...

eur.rs=-63.56475+1.97122t-0.00186t2  是对原序列做了回归，然后取回归后的残差。

这里用残差来返回原序列做预测呢？

huyiustc 发表于 2014-5-21 08:26
eur.ts=eur.rs(hat)+et
残差序列预测值你已经得到
而eur.rs(hat)=-63.56475+1.97122t-0.00186t2是关于t的 ...

谢谢哈~ 突然想明白了

雪寂北dаō 发表于 2014-5-21 12:04
谢谢哈~ 突然想明白了

楼主，你最后是怎么解决的啊，可否帮助一下，我现在也在用时间序列进行预测，模型也已经建立好了，就是用predict预测出现了问题，p=predict(m,P,L);          输出的是拟合的数据，比如1-1000个数据建模，p也是1-1000个数据，我怎么才能让它预测1001-1100的数据呢，研究了很长时间了还是没有头绪，有偿回复，

雪寂北dаō 发表于 2014-5-21 12:04
谢谢哈~ 突然想明白了

楼主，你最后是怎么解决的啊，可否帮助一下，我现在也在用时间序列进行预测，模型也已经建立好了，就是用predict预测出现了问题，p=predict(m,P,L);          输出的是拟合的数据，比如1-1000个数据建模，p也是1-1000个数据，我怎么才能让它预测1001-1100的数据呢，研究了很长时间了还是没有头绪，有偿回复，