请问ARMA模型的P,Q值这么确定？

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我在做对GDP的预测，用时间序列ARMA（p,q)模型，如果输入已知的GDP值，然后做相关图分析，看PAC,和AC值，p,q值由什么决定呢？我想是根据GDP的相关图，但是书上是根据回归方程残差的Q统计量，如果是根据回归方程残差的Q统计量，我还不确定是几阶滞后，几阶自回归，这么回归呢？请姐姐哥哥们给我讲讲这点，我看书看了很久了也没有搞明白是怎么回事！

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关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 模型 ARMA Q值

第一步   将gdp序列平稳化  genr dlngdp=dlog(gdp)
第二步   用PAR 和AR识别  ARMA(1,1)
第三步   ls dlog(gdp) c ar(1) ma(1)
第四步   模型预测：将样本容量扩大到预测点
          选择静态预测 forecast  得到gdpf
把 gdp 和 gdpf 画图，看拟合程度。点击gdpf可以看到预测年份的gdp

呵呵，你感谢你的回答，还有想问下怎么将样本容量扩大到预测点？第四步怎么做啊？
我琢磨了半天还是没有搞出来！

我在用ARMA模型的时候也遇到这样的问题，但我总结出一种比较好的方法——试算法，加入AR,MA的多次滞后期，一般不超过4，然后再根据回归结果系数的 t 统计量的伴随概率看哪些阶数是不适合的，然后逐个剔除，以至最后确定P、Q的数值。用这个方法并不是很麻烦，在识别不出来的情况下比较好用。希望能帮助你。

谢谢你的回答，很多地方说是按照AIC准则，看最小值，但是这也不是绝对的。怎么根据回归结果系数的 t 统计量的伴随概率分析呢，概率要在哪个范围内呢？

t 统计量的伴随概率就是P值。。。看显著性，然后决定是否保留变量。
就像逐步回归，这个方法应该是有很大问题的。

4# 渭城朝雨浥轻尘

这个说得挺好的，我这样试下去确实不错...P值都几乎为0了...不过又和ACF，PACF表现的有些差异呢...这可怎么办...

小朝 发表于 2010-3-31 13:29
第一步   将gdp序列平稳化  genr dlngdp=dlog(gdp)
第二步   用PAR 和AR识别  ARMA(1,1)
第三步   ls dlo ...

你好，我目前在做相关数据处理，也遇到了上面的问题。能请教你一下么?

能说明一下ACF和PACF怎么确定PG值么