求助啊，关于VAR和N - W检验的一篇文献，模型公式到回归有一个地方怎么也看不懂

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这个是回归结果，我就这里看不懂:This table reports the Newey–West t-statistics for the indicated coefficients from the estimation of the VAR specification shown below, where each VAR is estimated separately for the indicated year. Also reported is the p-value for the F-test of the hypothesis that 伽马r1=r2=r3=r4= 0(就是公式的ABX之前的系数伽马打不出来rk）. In this specification, Y denotes the financial market variable that appears as the dependent variable while ABX denotes the ABX。



我看不懂黄字部分怎么做出来的啊？ 回归结果给出的P-value 是不是就是hypothesis：伽马K全=0做出来的啊，这个检验怎么做的啊，是用的Newey–West t-statistics吗？ 这里跳跃太大了 我真心搞不懂，下边是回归分析，里边也有提

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关键词：一篇文献 VaR 看不懂 HYPOTHESIS Statistics 模型

说明那个回归方程估计的标准差用的是newwest方法

- 回归结果给出的P-value 是不是就是hypothesis：伽马K全=0做出来的啊，这个检验怎么做的啊：是，做两个回归，一个有ABX, 一个没有ABX, 然后将这两个回归的余项代入F检验公式

- 是用的Newey–West t-statistics吗： t-statistics 是针对hypothesis：单个伽马K=0， 不是全伽马K