金融数学—几何布朗运动

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Suppose that a stock price, S, follows geometric Brownian motion with expected return μ and volatility σ.
dS= μSdt+σSdz
What is the process followed by the variable S^n? Show that S^n also follows geometric Brownian motion.麻烦帮忙看看呗，谢谢。

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关键词：布朗运动 金融数学 Volatility GEOMETRIC Brownian 数学

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jingxianen 发表于 2014-5-24 10:37
把sn求导带入伊藤引理即可

谢谢。