横截面数据如何控制变量的固定效应

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很多文章的回归结果下面都显示某个变量的固定效应（比如，固定行业效应、固定地区效应等），有的人通过设置虚拟变量来控制，请问用cluster（变量名）算不算控制该变量的效应了呢？求指导

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关键词：横截面数据 固定效应 控制变量 截面数据 横截面 横截面 文章 如何 行业

你说的是fixed effects. 包括year fixed effects, industry fixed effects, nation fixed effects等等。
控制fixed effects就是生成year，industry，nation等的dummy，把这些dummy放进回归。
你说的reg y x1 x2 x3, cluster(variable) 这个是使用聚类稳健标准差，和fixed effects是两码事。

xingxf 发表于 2014-5-28 06:02
你说的是fixed effects. 包括year fixed effects, industry fixed effects, nation fixed effects等等。
控 ...

请问在回归中，我不使用industry,nation等虚拟变量（即不进行固定效应），而是直接将其分组分别回归来考察不同地区、行业之间的差异，这样可以吗？ 另外，在回归中加入cluster(variable)是不是更好呢？

陈旭1988 发表于 2014-5-28 13:05
请问在回归中，我不使用industry,nation等虚拟变量（即不进行固定效应），而是直接将其分组分别回归来考察 ...

你说的分组跑回归也可以，这主要看你的研究目的。
是否采用聚类稳健标准差，要看你的变量是否是聚类变量，有没有必要。

xingxf 发表于 2014-5-28 23:41
你说的分组跑回归也可以，这主要看你的研究目的。
是否采用聚类稳健标准差，要看你的变量是否是聚类变量 ...

谢谢你的指导。请问省份这个变量可以进行聚类吗

陈旭1988 发表于 2014-5-29 00:07
谢谢你的指导。请问省份这个变量可以进行聚类吗

还是根据你的需求和数据的性质来决定。聚类cluster是指在相同聚类里的观察值互相相关，而不同聚类之间的观察值不相关，这样的样本是聚类样本。你要看你的数据性质，你要研究什么。

xingxf 发表于 2014-5-28 06:02
你说的是fixed effects. 包括year fixed effects, industry fixed effects, nation fixed effects等等。
控 ...

直接把生成的虚拟变量放入回归就好了吗？比如xreg V1 V2 V3 dummy1 dummy2 这样。不用加fe了吗，因为加了就omitted了。

看起来，你的 dummy1 & dummy2 是"不随时间改变"之变量（例如性别、区域等）吧？所以，在 xtreg 的 fe （固定效果）选项下，一定会被移除（完全贡献性）；但在 re (不加选项时之 default，随机效果）选项下，可以允许这些不随时间改变之变量！请确认一下！

xingxf 发表于 2014-5-28 06:02
你说的是fixed effects. 包括year fixed effects, industry fixed effects, nation fixed effects等等。
控 ...

想请问一下这种fixed effects如何具体设置dummy回归呢？

lily要学经济学 发表于 2017-4-19 19:08
想请问一下这种fixed effects如何具体设置dummy回归呢？

reg y x1 x2 i.province