初学的好像不太会判断偏自相关检验中的自相关阶数。。。。

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我查过一些遇到同样困惑的帖子，只查到说当第t期的直方柱状图超过虚线时，就存在t阶自相关，不过好像不太明白，所以想请师兄师姐帮看看这个啥情况。。。

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关键词：自相关检验 偏自相关 自相关 师兄师姐 柱状图 柱状图

时间序列先判断平稳性，在平衡性的基础上建立ARMA模型，否则就是ARIMA模型。
如果是平稳的话。AR（p）模型特征是偏自相关p阶截尾，自相关拖尾，MA（q）相反。
光从这个还不能确定是AR（1）模型，或AR（4）模型，需要慢慢试。

没办法，法学类的门外汉在自学计量经济学。其实事实上我的确还没有协整。。。因变量是非平稳序列，同时，我对非平稳时间序列的单位根检验、协整检验和格兰杰因果检验这一路还没学会，很多还不懂。我现在只是在学多元回归分析这一路，请问从上面图形中是不是可以明显看出来无法判断AC是拖尾，PAC是截尾？师兄能不能大概猜测一下可能是几阶自相关呢？

简单地说，截尾与拖尾的特征的直观显示就是两根虚线，很多都超过就是拖尾；大部分在里面就是截尾，同时有几个在虚线外就是几几阶截尾。