计量和STATA的几个问题（关于面板，悬赏重发）

初学者，最近在做实证的时候遇到一些问题（既有计量的也有Stata的），查帮助文档和之前论坛中的讨论也没有得到满意的答案，还请各位前辈指教，十分感谢！

1. 在使用xtreg进行面板（非平衡）数据回归后检验固定效应和随机效应的显著性（就是xtreg,fe和xtreg,re&xttest0），结果均不显著，但P值都非常接近1（检验结果为：Prob > chibar2 =   1.0000；Prob > F = 1.0000），这个让我觉得有点奇怪，想知道这和用的是unbalanced panel有关系吗？或者unbalanced panel不适合进行此类检验？
2. 我用的数据是典型的大N小t型，因为研究的是上市公司的问题。之前看到一些帖子讨论说大N小t型的面板不必太多考虑自相关（比如DW值），但我后来发现在回归中加入和不加入ar项差别还是挺大的，这应该如何解释呢？
3. 在哪些情况下应当使用xtgls，哪些情况下应用xtreg？虽然之前已经看到很多前辈讨论过，不过我感觉都不是很清楚，帮助文档也没看出个所以然来...现在只知道xtgls和xtreg都默认是面板GLS，且xtreg默认控制了random effect；xtgls能够加入ar项而xtreg不能；xtreg能够用fe控制固定效应，而xtgls只能通过自定义虚拟变量来达到相同的目的；两者都能控制异方差，前者加选项panels(het)后者加选项robust，但这些貌似仍然解释不了对于同一组数据同一个模型两种方法结果的巨大差异..
4. 看到有前辈讨论说xtscc可以处理unbalanced panel，如果出现了“season is not regularly spaced: there are contemporaneous gap(s) across all subjects in stkcd”这种问题，只要更换版本或者更换电脑就可以了，但我换了版本并在不同的电脑上运行依然存在这个问题，可能的原因是什么呢？

问题比较多也比较啰嗦...麻烦各位了，先行谢过！

1、我没用过非平衡面板，所以不知道非平衡面板会出现什么问题。后面所有问题都以平衡面板为例。
如果是平衡面板，固定效应输出的Prob > F = 1.0000表示固定效应不显著（个体效应不显著），面板适用于混合回归Pooled OLS，使用命令reg x1 x2 x3 x4...豪斯曼检验输出的Prob > chibar2 =   1.0000表示固定效应和随机效应模型无显著区别。
2、对于大N 小T 型面板(多见于微观个体或企业资料)，由于它主要表现出截面资料的特征，异方差便是一个需要重点考虑的问题；异方差检验用xttest3检验，存在异方差则用xtgls x1 x2 x3 x4, panels(heteroskedastic)进行估计，如果还不行就用迭代gls命令xtgls x1 x2 x3 x4, panels(heteroskedastic) igls
而对于大T小N 型的面板(多见于宏观资料)，截面内的时序特征往往是分析的重点，此时需要谨慎处理序列相关问题，这个加入AR项处理。
关于D-W值：在Panel Data分析中，除非T很大，通常没有必要列出DW；即使能列出DW值，但一定要给出临界值；否则没有参考意义，因为其分布与传统的DW迥异。
3、xtgls和xtreg的区别我不是很清楚，所了解的是，对于“大T 小N”型面板而言，xtgls, xtpsce, xtsur 都是不错的选择，而对于“大N 小T ”型面板而言，则应使用xtreg 命令附加vce(robust) 或vce(cluster) 选项，或使用xtscc 命令。xtgls是，采用一阶差分去除“固定效应”后， 再用GLS 估计差分后的模型得到的GLS 估计量。
4、处理非平衡面板的命令没你想的那么智能，它只能按照你的设定删除年份不足的样本，如xtbalance , rang(2007 2013)，删除这些年份以外的数据和缺失这些年份的样本，从而达到平衡面板的目的，不是说你输个命令它就智能地弄出最优的平衡面板来。很多地方还得你自己在Excel里面自己调整和增删。

好像越接近于1越不显著吧~~我们一般学的是eviews  其实你可以买本书学学的

谦微 发表于 2014-6-5 20:46
好像越接近于1越不显著吧~~我们一般学的是eviews  其实你可以买本书学学的

嗯我知道，我的问题是因为它太不显著了，感觉很奇怪...

wangxiuyu1993 发表于 2014-6-5 23:16
嗯我知道，我的问题是因为它太不显著了，感觉很奇怪...

出现这种情况一般都不太正常  可能是你的模型有问题，数据本身存在问题 或者你的条件设置的问题  而不是说面板数据不能做检验

谦微 发表于 2014-6-6 09:47
出现这种情况一般都不太正常  可能是你的模型有问题，数据本身存在问题 或者你的条件设置的问题  而不是说 ...

恩，我也觉得不正常，所以就是想问问可能是哪里不正常。

gongshundaren 发表于 2014-6-6 11:55
1、我没用过非平衡面板，所以不知道非平衡面板会出现什么问题。后面所有问题都以平衡面板为例。
如果是平衡 ...

回答得很详细，非常感谢！
关于DW值的问题，虽然我用的是大N小T的面板，但后来发现加入AR项前后结果差别比较明显，这应该如何选择呢？这种情况下使用xtgls合理吗？

wangxiuyu1993 发表于 2014-6-6 16:25
回答得很详细，非常感谢！
关于DW值的问题，虽然我用的是大N小T的面板，但后来发现加入AR项前后结果差别 ...

不同的估计方法和有不同估计选项模型结果往往会有一定差异，比如同样一个平衡面板，我先用了5个简单的模型其中一个变量在5个模型中不显著，然后我又用了另外5种复杂的模型，结果这5个模型中之前不显著的那个变量都显著。
重点不在是不是你想要的结果，而在于（还是说平衡面板）你用的估计模型是不是合适的。
简单模型一般考虑混合/固定/随机效应就行了，但是复杂的要考虑面板是不是存在自相关、异方差和截面相关问题，然后根据检验结果来判断使用哪种模型。
你说你大N小T，这个T如果是7年左右甚至更长，很可能存在自相关的。不是说N=200、T=30这样的大N小T就不需要或者不应该考虑自相关问题。自相关检验用xttest1，异方差用xttest3，截面相关用xtcsd ,pesaran和xtcsd, frees，具体用法自行help，也可以直接搜索网页。
你还可以尝试加入时间效应，加入时间效应以后经常能改变一些变量的显著性，时间效应检验有点长，在这里不好写，请自行参考相关网页。估计方法有很种，包括回归估计的方法和标准误的计算方法，其中标准误的算法不同标准误大小也不一致，直接关系到你的变量是否显著。至于用那种回归估计方法和标准误计算方法，这要根据相关检验来确定。你可以根据检验结果试着多用几种模型进行估计，然后观察它们之间的区别和一致性，然后再进行选择。

gongshundaren 发表于 2014-6-6 18:16
不同的估计方法和有不同估计选项模型结果往往会有一定差异，比如同样一个平衡面板，我先用了5个简单的模型 ...

十分感谢！

学习了，好贴