[求助] 误差修正模型ECM 急!!!

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首先得用单位根检验是不是通阶的，然后再用协整理论。。。

书上都有的吗

我认为在有协整关系但DW值显示有正自相关，应该考虑在模型中加入因变量的滞后差分项进行修正，滞后期要逐步的加，加入t-1期差分项不能消除误差项自相关的话再加t-2期差分项，一般情况下加到t-3期应该就可以消除自相关了。

具体步骤：在回归模型窗口中点击PROC—Specify/Estimate,在Specification的Equation Specification里逐步加入D（LPS(-1))、D（LPS(-2))、D(LPS(-3))

谢谢！谢谢楼主的帖子！！！

10# liuhanzhong
想请教您，你说的EG的单位根检验采用不同的临界值是什么意思啊？

就是说不能用平时用的分布。因为EG的分布不同，要看有几个变量。hamilton的书上不就有吗？

俺也来学习了，但是没看明白呀

ecm模型是在什么时候用的呢？

做VAR或者VEC都要先检验一下单位根是否都在圆内。这样才能说明有没有解释力度，LZ的R系数太小，应该是效果不好。

学习了，不错不错