楼主: luofeishasha
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[问答] [求助] 误差修正模型ECM 急!!! [推广有奖]

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bluenomad 发表于 2009-1-6 21:54:00
....,,,,,,,,,,,,,

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linwanfa 发表于 2009-1-10 11:32:00

首先得用单位根检验是不是通阶的,然后再用协整理论。。。

书上都有的吗

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俞磊 发表于 2009-10-1 10:50:08
我认为在有协整关系但DW值显示有正自相关,应该考虑在模型中加入因变量的滞后差分项进行修正,滞后期要逐步的加,加入t-1期差分项不能消除误差项自相关的话再加t-2期差分项,一般情况下加到t-3期应该就可以消除自相关了。

具体步骤:在回归模型窗口中点击PROC—Specify/Estimate,在Specification的Equation Specification里逐步加入D(LPS(-1))、D(LPS(-2))、D(LPS(-3))

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sww010 发表于 2009-10-1 21:01:13
谢谢!谢谢楼主的帖子!!!

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zhujianmei1986 发表于 2009-10-3 10:02:28
10# liuhanzhong
想请教您,你说的EG的单位根检验采用不同的临界值是什么意思啊?

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dyshappy 发表于 2009-10-4 09:45:32
就是说不能用平时用的分布。因为EG的分布不同,要看有几个变量。hamilton的书上不就有吗?

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dlut123 发表于 2009-10-4 15:09:57
俺也来学习了,但是没看明白呀

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wingsflying 发表于 2009-10-8 09:49:05
ecm模型是在什么时候用的呢?
淡泊明志

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folkluo2010 发表于 2010-4-25 17:18:58
做VAR或者VEC都要先检验一下单位根是否都在圆内。这样才能说明有没有解释力度,LZ的R系数太小,应该是效果不好。
没有最好,只有更好,一山更比一山高

20
shehonggui 发表于 2010-8-14 09:15:13
学习了,不错不错

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