[英文文献] VAR模型面板的自举协整秩检验 [推广有奖]

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苏联模式129 发表于 2004-11-7 10:42:12 |AI写论文

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英文文献：VAR模型面板的自举协整秩检验
英文文献作者：Laurent A.F. Callot
英文文献摘要：
提出了一种确定共积分变量面板共同协整秩的顺序方法。它展示了如何在一组独立的独立模型中转换一组协整变量。转换后的面板的似然函数是各协整var (CVAR)模型的似然函数之和。一个基于bootstrap的程序被用来计算这些个别模型的跟踪检验统计量的经验分布。根据这些经验分布构造了两个面板跟踪检验统计量。用蒙特卡罗方法证明了这些测试令人满意的小样本性质。一个经验应用说明了该测试的有效性。