求教一个问题：关于最小二乘的系数

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现在在做一篇论文，关于不同市场态势（牛市和熊市）下的影响机制比较。

因素A作为解释变量对B（被解释变量）回归，在总样本下（牛市和熊市）系数为3，很显著；

在牛市中，系数值为2点多，熊市为1点多。

感觉为什么总样本的系数不在两个子样本中间啊，理论上分析是牛市中影响大一点，也就是系数大；但是总样本怎么比牛市还大啊。

总样本的值是否是两个子样本的某种加权，最小二乘的变化不是线性变换，所以不是线性加权，但感觉也应该在中间啊？

有高手帮忙解答一下么？

还有，如果这样推论，是不是我任意选取两个样本，总样本都是在中间呢？

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关键词：最小二乘 解释变量 两个样本 线性变换 一篇论文 求教 系数 最小二乘

考虑回归的真伪性了吗？

您的问题，关键或许在於 变量因素A；

简单言，outlier造成杠杆效果，因素A在熊市下比在牛市下严重；

您检查一下因素A，其牛熊两段的标准差，两段分别与 B 之分布图，是否如此。

至於真伪性，先不考虑。

谢谢ls两位热心的回复

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应该不是伪回归，国外有理论证明的，也有相应的实证文献；

三楼的同学的回答我有些不太懂，不好意思，我计量学的不是很好，能说具体点么？

outlier？

十分感谢！！！