VAR模型中AR根大于1怎么办？重新建模吗？

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     Root        Modulus
       
1.012005                          1.012005
0.310587 - 0.737623i         0.800345
0.310587 + 0.737623i         0.800345
0.263584 - 0.322174i         0.416260
0.263584 + 0.322174i         0.416260
-0.184952                          0.184952


我在之前做了ADF检验，它们是一阶平稳的。怎么这时候又出来根大于1呢？

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关键词：VAR模型 AR模型 大于1 VaR 怎么办 模型

调整滞后阶数看下。

crystal8832 发表于 2014-6-10 21:55
调整滞后阶数看下。

怎么调整？
我之前弄出来的结果是这样的：
                                               
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0         46.98395        NA          5.70e-07        -5.864527        -5.722917        -5.866035
1         98.80683          76.00689*          1.96e-09*         -11.57424*         -11.00780*         -11.58028*
2         104.7730         6.363875         3.58e-09        -11.16973        -10.17846        -11.18029
3         110.7805         4.005051         9.65e-09        -10.77074        -9.354639        -10.78582
滞后阶数是1对吗？
我是新人，不懂，都是自己看着做的。。但是不理解

odileduoduo 发表于 2014-6-10 22:00
怎么调整？
我之前弄出来的结果是这样的：

我跟楼主出现了一样的问题，楼主解决了吗，求科普

odileduoduo 发表于 2014-6-10 21:51
Root        Modulus
       
1.012005                          1.012005

楼主问题解决了吗？求教啊

调整滞后阶数是没有用的 我目前没找到好办法 只能重做了

同样的问题 不知道如何解决 求大神指点

ZBHALBERT 发表于 2015-4-11 09:02
调整滞后阶数是没有用的 我目前没找到好办法 只能重做了

可以赐教吗？遇到一样的问题了