楼主: 2006210616
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[问答] 求助：HP滤波中的参数设定，默认值1600，可以用吗 [推广有奖]

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2006210616 发表于 2008-4-21 00:31:00 |AI写论文

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如题，里面默认值为1600，尝试着改过一下，好像没有看到多大的差别。请假各位达人，这个参数是怎么设定的，有什么具体意义？谢谢
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关键词：HP滤波 参数设定 参数 滤波

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linger1213 发表于2楼  查看完整内容

l = 0 时，满足最小化问题的趋势等于序列{Yt}；l 增加时，估计趋势中的变化总数相对于序列中的变化减少，即 l 越大，估计趋势越光滑；l 趋于无穷大时，估计趋势将接近线性函数。一般经验地， l 的取值如下：年度数据的为100，季度数据的为1600，月度数据为14400。

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linger1213 发表于 2008-4-21 10:07:00

l = 0 时，满足最小化问题的趋势等于序列{Yt}；l 增加时，估计趋势中的变化总数相对于序列中的变化减少，即 l 越大，估计趋势越光滑；l 趋于无穷大时，估计趋势将接近线性函数。

一般经验地， l 的取值如下：年度数据的为100，季度数据的为1600，月度数据为14400。

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zxbthorpe 发表于 2011-3-3 23:30:57
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onlyfor 发表于 2019-4-16 09:57:59
为什么我看到别的帖子里写着年度数据λ取400？
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