外汇掉期报价问题

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对于外汇掉期报价的计算现在的金融工程教材不是回避不说就是勉强说为简化处理而不讨论买卖差价问题，还有的就是五花八门的考虑买卖差价后的计算方法，但却存在不少错误，与理论都存在冲突。我一直想找到一个最合理的说法，但无法确定。请高人指点。或者有没有对实务操作熟悉的人说说银行操作中怎样做呢？

例如：

市场条件如下： USD/DEM 即期汇率 1.7300/10

1个月 32/28

3个月 55/44

一个月对三个月的掉期汇率是怎样算呢？

即期对一个月的怎样算呢？

（我看到过的至少有三种算法，三种答案，不过不知道实际操作会怎样考虑）

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关键词：请高人指点 即期汇率 计算方法 金融工程 高人指点 外汇

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[此贴子已经被作者于2006-12-26 2:24:08编辑过]