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[问答] 特急:请教高手,如何建立AR(3)-GARCH(1,1)模型 [推广有奖]

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changing1011 发表于 2008-4-22 08:56:00 |AI写论文

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如题,最近在测试中国股市的泡沫,做的是duration dependence test,用的是shanghai composite index数据,想请问一下这个AR(3)-GARCH(1,1)在EVIEWS中如何实现?

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关键词：GARCH 如何建立 请教高手 ARCH ARC GARCH 模型 高手

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wangjipei 发表于2楼  查看完整内容

 首先你用shanghai composite index数据处理之后建立变量Y，点击quick中的方程估计，在下面的method选项中选择ARCH，打开一个对话窗，在上面的均值方程中输入Y AR(3)，在下面的在下面的方差模型的选择中，设置为ARCH（1），GARCH(1)就行了。

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沙发
wangjipei 发表于 2008-4-22 21:57:00

 首先你用shanghai composite index数据处理之后建立变量Y，
点击quick中的方程估计，在下面的method选项中选择ARCH，打开一个对话窗，在上面的均值方程中输入Y AR(3)，在下面的在下面的方差模型的选择中，设置为ARCH（1），GARCH(1)就行了。

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changing1011 发表于 2008-4-22 22:43:00

谢谢,万分感谢,我试试.如果成功,定回来相告.

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changing1011 发表于 2008-4-22 22:57:00
再请问一个问题,如何接着做log-logistic test,谢谢
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报纸
gracepanghui 发表于 2009-6-20 15:17:45
同样的情况，请问在SAS中 如何实现呢？？
地板
我不是一只鱼儿 发表于 2020-6-4 16:22:35
wangjipei 发表于 2008-4-22 21:57
 首先你用shanghai composite index数据处理之后建立变量Y，点击quick中的方程估计，在下面的method选 ...
请问在上面的均值方程中为什么是输入Y AR(3)而不是 Y AR(1)呢？因为不是建立的是AR(1)-GARCH(1.1)模型吗？谢谢
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