请教高手 用 Garch 做 VaR

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eviews当中

这个例子执行后

equation eq1.arch sp c

eq1.makegarch cvar

plot cvar^.5

cvar里面的是不是就是每天的conditional variance??

我是不是可以直接用这个conditional variance 来算VaR??例如

VaR = 2.33*(cvar^0.5)*(market value) 这里的cvar是return的

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关键词：GARCH 请教高手 ARCH ARC RCH 请教 GARCH VaR 高手

我也遇到了这个问题，可以帮我解决吗？您当时是怎么解决的？非常谢谢