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楼主

FY201013

发表于 2014-6-16 20:02:22 |AI写论文

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最近看了Murray的计量教材，才发现这本书真是把计量的直觉讲的非常非常清楚，完全超越古扎拉蒂和伍德里奇。

其实我想讨论的是，计量核心假设之一的E(epsilon|X)=0，即条件期望为0的假设，到底合不合理，为什么一定要这么假设？我的理解是，这个假设是说，相对于X的总体而言，随机扰动项期望为0；因而不管我们得到了什么样的X的样本，epsilon的期望依然是0.可是这样真的合理吗？为什么一定要这么假设呢，即使我们不这么假设，也一定可以得到一个另外的BLUE统计量。我知道后面有对于完全外生的改进---条件外生，我仅仅是想说当初理论计量从这里起步的时候，这个假设的合理性在于哪里呢。

希望大家不吝赐教，小弟感激不尽。