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1.
 

Estimating betas from nonsynchronous data
 

Myron Scholes and Joseph Williams

Journal of Financial Economics
Volume 5, Issue 3, December 1977, Pages 309-327
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VBX-45NHWFB-15/2/1eea87c67c1f115cd2af0bac249908a9

2.
 

Estimating the VaR of a portfolio subject to price limits and nonsynchronous trading
 

Pin-Huang Chou^{a, ,} , Wen-Shen Li^a, Jun-Biao Lin^a and Jane-Sue Wang^b

International Review of Financial Analysis
Volume 15, Issues 4-5, 2006, Pages 363-376

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4W-4JHMGYC-2&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3bb88718a57e97d2146dea58149be7ef

Thanks!!!

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关键词：sciencedire Internation Estimating financial Portfolio 文献 感谢 每篇

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Estimating betas from nonsynchronous data
 
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2008-4-24 06:03:00 上传

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感谢!!!

 SD是指系统动力学吗？

以下是引用gssdzc在2008-4-24 7:22:00的发言：
 SD是指系统动力学吗？

SD：学术资料网站www.ScienceDirect.com