所有变量都是一阶单整 如何做协整检验

初学者 ，进行单位根检验多又变量都是一阶单整  怎样进行协整检验  （看有些资料的操作 得到的结果是不具有协整关系 那么应该如何继续下去）   希望有高手可以给出一个全面的解答  十分感谢

协整检验分为两类：一是EG两步法检验，适用于两个变量或多个变量的情况，但是多个变量一般不用此方法。首先，用两个变量进行线性回归，然后对回归后的残差进行平稳性检验（单位根法或其他方法），如果残差是平稳的，则这两个变量是协整的。否则，非协整。二是JJ检验法，适用于多变量之间的协整检验。JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）。这个，你可以看看书上，应该有详细介绍。
一般检验结果应该是协整的，当变量之间存在协整关系时，可以建立ECM进一步考察短期关系。如果不是协整，可能是出现错误了，你再多试几次。最终还是不是协整，那后面就没法分析了。

放羊的小孩001 发表于 2014-6-20 08:57
协整检验分为两类：一是EG两步法检验，适用于两个变量或多个变量的情况，但是多个变量一般不用此方法。首先 ...

你好 谢谢你的回答 我现在的面板数据用原始数据得到的单根检验都是一阶单整的 但是进行协整检验 选择是否有截距项和趋势时应该如何选择 我不知道如何选就都试了一下 发现都是不存在协整关系的 于是就对原始数据取对数了 ，取完对数做协整检验发现还是不存在协整关系 应该如何解决  我是初学者，希望多多指教，谢谢了

王家村113号 发表于 2014-6-20 09:29
你好 谢谢你的回答 我现在的面板数据用原始数据得到的单根检验都是一阶单整的 但是进行协整检验 选择是否 ...

额，因为具体的情况我不清楚，不能面对面讲解，你还是问问老师吧。