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(包含数据)《第五章 时间序列模型 》里面详细介绍了平稳和非平稳时间序列的建模过程,包括如何进行单位根检验,和协整分析,以及建立ECM模型。
假定一些经济指标被某经济系统联系在一起,那么从长远看来这些变量应该具有均衡关系,这是建立和检验模型的基本出发点。在短期内,因为季节影响或随机干扰,这些变量有可能偏离均值。如果这种偏离是暂时的,那么随着时间推移将会回到均衡状态;如果这种偏离是持久的,就不能说这些变量之间存在均衡关系。协整(co-integration)可被看作这种均衡关系性质的统计表示。
协整概念是一个强有力的概念。因为协整允许我们刻画两个或多个序列之间的平衡或平稳关系。对于每一个序列单独来说可能是非平稳的,这些序列的矩,如均值、方差和协方差随时间而变化,而这些时间序列的线性组合序列却可能有不随时间变化的性质。
需要注意的是:
(1) 作为对非平稳变量之间关系的描述,协整向量是不惟一的;
(2) 协整变量必须具有相同的单整阶数;
(3) 最多可能存在 k -1个线性无关的协整向量(yt的维数是k);
(4) 协整变量之间具有共同的趋势成分,在数量上成比例。
协整检验从检验的对象上可以分为两种:一种是基于回归系数的协整检验,如Johansen协整检验;另一种是基于回归残差的协整检验,如CRDW检验、DF检验和ADF检验。
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