[英文文献] 模型置信集 [推广有奖]

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绝对优势222 发表于 2004-11-8 06:55:39 |AI写论文

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英文文献：模型置信集
英文文献作者：Peter R. Hansen,Asger Lunde,James M. Nason
英文文献摘要：
介绍了模型置信集的概念，并将其应用于模型的选择。MCS是一组模型，它被构造成包含具有给定置信度的最佳模型。在这个意义上，MCS类似于参数的置信区间。MCS承认数据的局限性，例如非信息数据产生一个具有许多模型的MCS，而信息数据产生一个只有少数模型的MCS。MCS过程并不假设某个特定的模型是真正的模型，事实上，MCS过程可以用来比较比模型更一般的对象。我们将MCS程序应用于两个经验问题。首先，我们重新讨论Stock和Watson(1999)提出的通胀预测问题，并计算他们的一组通胀预测的MCS。其次，我们比较一些泰勒规则回归，并确定最佳的MCS在样本内似然标准。