多元的横截面模型r方多大才算不错？

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书上也说了，横截面数据做的模型，R方小是正常，但是我这个模型R方最大也才0.2左右，是不是太小了？

我这个模型是8个自变量的，数据样本有1453个，都是自己辛辛苦苦跑路找的数据，搞数据搞了快半年了

t值大量存在于0.8-1.9之间，偶尔两个超过2的，请各位大神指点一下怎么搞会好一些？{:2_34:}

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关键词：横截面 横截面数据 截面数据 辛辛苦苦 自变量 横截面 模型

reibiza 发表于 2014-6-30 11:31
书上也说了，横截面数据做的模型，R方小是正常，但是我这个模型R方最大也才0.2左右，是不是太小了？
...

一千多数据，0.2也太小了

oliyiyi 发表于 2014-6-30 11:39
一千多数据，0.2也太小了

是啊，不知道怎么的拟合就这么不好……一半来说横截面的多元回归模型R方、t值差不多多小才算是勉强合适啊？

直接看P值是否小于0.05就好了  R方如果是时序数据的话一般都在0.2-0.4之间

哪本书上有写截面数据R方多大才合适，然后为什么会比较小的原因，能否截个书上介绍这块的图，谢谢

胖胖小龟宝 发表于 2016-2-18 15:45
直接看P值是否小于0.05就好了  R方如果是时序数据的话一般都在0.2-0.4之间

截面数据在0.2到0.4吧？