时间序列数据不平稳，一共10个数据，多次差分之后仍然不平稳，这该怎么办

crystal8832 发表于 2017-11-16 10:51
60个，还好吧

你好，我想问下，我有一个时间序列，原始序列的adf检验是0.01,序列是平稳的，序列有明显的周期性，我季节差分之后adf检验反而大于0.05了，应该是不平稳的，再进行一阶差分，序列的adf检验又是小于0.01,这样的话，序列是要进行一次季节差分和一阶差分吗？这种情况是对的吗？

applewang王 发表于 2017-11-16 11:07
你好，我想问下，我有一个时间序列，原始序列的adf检验是0.01,序列是平稳的，序列有明显的周期性，我季节 ...

如果序列有明显的周期的话，先做季节调整或者滤波，然后最过滤的后数据进行检验和建模。

crystal8832 发表于 2014-7-2 16:40
太短！~~

请问我用13年的年数据可以做时间序列分析吗？面板数据。分析之前需要检验单位根。。。请教~谢谢你

奇犽dsp 发表于 2017-12-14 19:12
请问我用13年的年数据可以做时间序列分析吗？面板数据。分析之前需要检验单位根。。。请教~谢谢你

13年数据也不需要做单位根的哈。

crystal8832 发表于 2017-12-15 14:05
13年数据也不需要做单位根的哈。

这样啊！那请问一般经验而言，多少年需要作单位根检验呢？
即使是面板数据13年也不需要单位根检验吗？不会因为每一年个体的增加而改变吗？
（十分感谢，因为最近有这方面的课程作业，可是碍于时间限制没能深入研究，所以只能这样直接询问您了。我们还没有上这方面的课程，只是我自己选择的作业需要。再次感谢！）

奇犽dsp 发表于 2017-12-15 14:07
这样啊！那请问一般经验而言，多少年需要作单位根检验呢？
即使是面板数据13年也不需要单位根检验吗？不 ...

样本观测T少于20到30，都可以不用考虑。

crystal8832 发表于 2017-12-16 20:53
样本观测T少于20到30，都可以不用考虑。

好的！谢谢您~

学习一下

crystal8832 发表于 2017-12-16 20:53
样本观测T少于20到30，都可以不用考虑。

请问关于这个说法能列举一下参考文献吗?感激不尽qaq

zss0420 发表于 2018-10-16 23:46
请问关于这个说法能列举一下参考文献吗?感激不尽qaq

unit root test.pdf (494.5 KB)

2018-10-17 11:23:31 上传

类似的文献很多，你可以google下，给你份课件做参考。