系统GMM中sargan和hansen检验结果如何取舍

用户名是啥 发表于 2018-8-4 15:28
在其他帖子看到的 加一个collapse 能够很大程度减少工具变量数量，帮助通过检验。
可以试试。

请问命令是什么呢？贴子链接您有吗？

我也是，sargan值为0 ，Hansen值在0.1-0.5之间，可以只用hansen值么？我看的文献里，都是提到的sargan值。

请坚持你的情怀 发表于 2019-1-21 15:14
我也是，sargan值为0 ，Hansen值在0.1-0.5之间，可以只用hansen值么？我看的文献里，都是提到的sargan值。

同问啊，比较纠结，请问您解决了吗？

AdolphKing 发表于 2019-2-20 11:51
同问啊，比较纠结，请问您解决了吗？

有的文献里面是参考了汉森值，你可以参考HANSEN值，说明原因，然后在注释里表明，某某的文献也是参照HANSEn系数，增加下可信度就可以了。

了解一下

请坚持你的情怀 发表于 2019-8-15 20:52
有的文献里面是参考了汉森值，你可以参考HANSEN值，说明原因，然后在注释里表明，某某的文献也是参照HANS ...

一般说han值更有说服力

异香菲 发表于 2019-8-22 11:32
一般说han值更有说服力

是的，按照理论来说，hansen值更有说服力，但不知道为啥大家的文献里，很多都参考sargon值…

陈旭1988 发表于 2014-7-5 10:09
在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性 ...

感谢楼主分享

请问楼主最后怎么解决的？