系统GMM中sargan和hansen检验结果如何取舍

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在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性，可以用hansen检验来替代sargan吗？

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关键词：Hansen Sargan 系统GMM GMM ans 如何

等于1是不正常的，虚拟变量太多了吧。你用的什么命令？一般来说sargen检验是非异方差稳健的，xtband2，gmm出来的结果默认是hensen检验

tsingh3699 发表于 2014-7-5 14:11
等于1是不正常的，虚拟变量太多了吧。你用的什么命令？一般来说sargen检验是非异方差稳健的，xtband2，gmm出 ...

我用的是xtabond2，是10年的省级面板数据，虚拟变量只设置了年度虚拟变量以控制年度效应

陈旭1988 发表于 2014-7-5 15:01
我用的是xtabond2，是10年的省级面板数据，虚拟变量只设置了年度虚拟变量以控制年度效应

请问一下，后来你是怎么解决这个问题的呢？

请问楼主问题解决了么，我也出现类似的问题，sargan检验总是通不过，但hansen检验又能通过，望赐教。

陈旭1988 发表于 2014-7-5 10:09
在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性 ...

都是同病相怜

同病相怜啊

sargan是加入条件同方差假设下的hansen检验的特例，过度识别假设不仅可以检验与误差项正交的工具变量个数，同时也检验其他原假设。当拒绝原假设时，可能是因为过度可识别，也可能是因为其他假说不符合，需要分别讨论。

楼主，你的hansen检验是怎么做出来的？stata；

在其他帖子看到的 加一个collapse 能够很大程度减少工具变量数量，帮助通过检验。
可以试试。