Stata滞后期及平稳性检验问题

1：用STATA做，我手头上的例题是做,HS300,interest,cpi的Var模型，书上的例子是做2期滞后，其命令为var HS300 interest cpi,lags(1/2), 我发现 只能做滞后1期与滞后2期，问包含滞后1期，2期，3期，4 期的命令是什么。

2：用Stata做DF检验， 用dfuller hs300, trend drift,  trend与drift 是参数名，代表包含时间趋势与漂移，但是软件给出结果为：cannot specify drift if time trend is included，难道时间序列不能做包含趋势（trend）？与含漂移项(drift)的检验？ 如果要做同时含趋势与漂移的检验，则命令是什么呢

1. lags(1/5)。“/”是“—”的意思。
2. 没有同时把drift和trend同时包括的命令。估计是因为drift含有时间趋势，所以stata命令中没有这个设定。在drift命令下，对ADF检验方程是有时间趋势系数为0的约束。具体可以看stata手册，里面有详细的总结。