本人采用动态因子分析方法处理面板数据时,在得到静态得分矩阵以及动态得分矩阵后,考虑如何计算个体静态得分、每年的动态得分和平均综合得分。目前尝试的一个方法是,用方差贡献率做权重,用静态得分矩阵*权重向量 来得到个体静态得分,比如,提取了三个公因子,那么计算时只取静态得分矩阵的前三列,权重向量就是3*1矩阵。
对于动态得分,则用每个样本的动态得分矩阵*权重向量 来得到,平均综合得分用样本动态得分的总和/时间点总数 来得到。
可这样做发现,得到的平均综合得分和个体静态得分竟然完全相同。有没有用过这个方法的高手在啊?给指点以下哪儿出问题了,先谢谢了!