请教 动态因子分析方法

求问 ah 是什么意义  是怎么得到的

lujinming 发表于 2016-10-24 23:44
求问 ah 是什么意义  是怎么得到的

是特征向量，看后面的命令中有出现eigenvectors。就是指特征向量。

jinchenfei7 发表于 2014-8-29 10:56
你好，目前在尝试学习中，想问下你是用dfactor来做的，还是一步步计算的。

dfactor 是用于“动态因子模型”的吧。看文献中“动态因子分析”和“动态因子模型”好像不一样。

nk1230 发表于 2014-9-10 22:50
我当做了除以T

我也当成T，但是程序报错，显示T没有被定义。这里如果是7，也很费解。。你的问题解决了吗请问？

我也是这一句，“mat z=z/7” 搞明白，为什么是除以7？根本就无从可推，13个国家，9年的数据，117个观测值，都没有跟7有关的信息...哪位高人能指点一二，感谢万分！

请问动态因子分析法的因子载荷矩阵程序怎么写？

楼主，你好！能否把你的动态因子分析方法的stata操作步骤分享一下，新手一个，实在不懂，希望楼主看见了，加一下我的qq，1010491922.

nk1230 发表于 2015-1-25 08:47
看看文献里的程序，改改，可以直接用

请问哪篇文献提供了程序？

penougs 发表于 2016-11-21 20:09
我也是这一句，“mat z=z/7” 搞明白，为什么是除以7？根本就无从可推，13个国家，9年的数据，117个观测值， ...

这个问题搞懂了吗？我也遇到这个问题了

我最近也在研究这个动态因子分析。发现以下几个问题：
（1）用论坛那篇英文文章的命令，出了点意外。就是这套程序的原始数据不能有缺失值，不然到中间就没法运行。就像这样c7指标因为有缺失，没法计算平均值，补救的方法就是把所有缺失值替换为0。
overall_average[1,6]
                c2              c3               c4               c5              c6               c7
r1  -3.560e-09   5.417e-10  -2.331e-09   4.915e-11  -1.314e-09           .
. sum  zGD

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+--------------------------------------------------------
         zGD |       180   -3.56e-09           1  -.6956662   4.584612


（2）动态平均得分的绝对值是比个体静态平均得分绝对值小的。楼主的方法应该没错。
（3）我看国内有很多人还加入了因子旋转因子载荷矩阵。这个我觉得就有很大问题了，因为Federici和Mazzitelli（2005）利用动态因子分析法，计算了13个OECD国家1992–2000年的创新指数时，并没有提到旋转的过程，实际上这实质上应该是动态主成分分析，最终的动态得分是主成分分析的得分。既然你旋转了，那你就应该编程计算出旋转后的因子得分，不应该继续使用主成分的得分去计算后边的综合得分。


（4）问题是，国内有几个人把这个计算旋转后因子得分的程序编写出来了？可否分享一下，这才是真正的动态因子分析。