heteroscedasticity（异方差）和内生性（Endogeneity)有啥关系？

北京徐榕 发表于 2014-7-13 00:22
其实，我个人建议是不用检验，如果你确定能够argue到让读者相信不存在内生性问题，那就argue；否则，还是 ...

多谢指点，对我这菜鸟帮助很大。我不知道为啥发不了消息给你，你私信发你的QQ给我如何？
内生性是面板数据才有的吧？混合（POOLED)数据我好像看文章没发现检验的，不知道对不对？

JIM200 发表于 2014-7-13 01:17
多谢指点，对我这菜鸟帮助很大。我不知道为啥发不了消息给你，你私信发你的QQ给我如何？
内生性是面板数 ...

因为我不清楚你具体的问题是什么，所以我也无法解释为什么混合横截面数据不进行内生性检验。但是，内生性问题本身确实不只是面板数据的问题，包括横截面、时间序列和面板都有可能存在内生性。也许，你可以看一下采用混合横截面数据的文章，对于内生性问题有没有讨论，这个不仅限于检验。

北京徐榕 发表于 2014-7-13 08:25
因为我不清楚你具体的问题是什么，所以我也无法解释为什么混合横截面数据不进行内生性检验。但是，内生性 ...

我现在就是单单检验而已，这个HAUSMAN太麻烦了
但是我发现POOLED DATA没发现检验内生性的，但是我也不确定
有什么论文有发表过POOLED DATA不需要检验内生性的吗？
有的话给我链接，我好引用下

JIM200 发表于 2014-7-13 09:40
我现在就是单单检验而已，这个HAUSMAN太麻烦了
但是我发现POOLED DATA没发现检验内生性的，但是我也不确 ...

我看了你发的其他帖子，你是不是用的自变量的滞后项作为工具变量的，这其实是System and Difference GMM的内容。当然，如果你只是用Pooled Data，也就是忽略了数据存在的时间序列性质，而将数据视为横截面，这样的话，就不存在滞后项，所以没法进行你所说的Hausman Test。另外，我看到你对什么事面板数据的理解好像也不太准确。还有，我还是不理解为什么一定要纠结检验，这个检验在逻辑上并没有太大意义。

北京徐榕 发表于 2014-7-13 10:09
我看了你发的其他帖子，你是不是用的自变量的滞后项作为工具变量的，这其实是System and Difference GMM的 ...

这是我论文用的，你就直接说POOLED DATA能不能用HAUSMAN检验就完了嘛，我问了一天怎么都没人知道呢？我已经给哈佛大学一个教授写信了，真是郁闷

JIM200 发表于 2014-7-13 10:16
这是我论文用的，你就直接说POOLED DATA能不能用HAUSMAN检验就完了嘛，我问了一天怎么都没人知道呢？我已 ...

抱歉，没有冒犯你的意思，祝你成功！