heteroscedasticity（异方差）和内生性（Endogeneity)有啥关系？

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如果heteroscedasticity检验没问题，能不能说内生性（[size=12.800000190734863px]Endogeneity)也没问题？

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关键词：Endogeneity HETERO City eros ICI

异方差指的是数据中某些变量的分布不符合同方差假定，需要在reg命令使用robust或者cluster命令。内生性指的是部分自变量不符合外生性假定，需要使用工具变量等解决内生性问题。两者确实完全没有关系。

北京徐榕 发表于 2014-7-11 23:39
异方差指的是数据中某些变量的分布不符合同方差假定，需要在reg命令使用robust或者cluster命令。内生性指的 ...

不用工具变量能不能检测内生性？

JIM200 发表于 2014-7-12 00:39
不用工具变量能不能检测内生性？

内生性检测是不需要工具变量的，工具变量用来解决内生性。

两者完全不是一个概念嘛

北京徐榕 发表于 2014-7-12 16:28
内生性检测是不需要工具变量的，工具变量用来解决内生性。

那个HAUSMAN TEST不是要找个IV吗？不然你怎么检测？

JIM200 发表于 2014-7-12 18:57
那个HAUSMAN TEST不是要找个IV吗？不然你怎么检测？

哦对，之前粗心了，这个检验确实是用了IV，但原理是比较用该IV的结果和不使用IV的结果的差异是否显著，检验的前提是你找的IV符合外生性和相关性。既然如此，直接使用IV回归结果就好了，在一个回归表中同时放入不使用IV和使用IV的结果。英文文献通常不会采用这样子的检验，意义不大，中文文献倒是用的不少。个人觉得是否有内生性问题、以及工具变量是否合理，最重要的是argue到别人认同，不一定要限制在某些检验上。

北京徐榕 发表于 2014-7-12 21:59
哦对，之前粗心了，这个检验确实是用了IV，但原理是比较用该IV的结果和不使用IV的结果的差异是否显著，检 ...

英文文献我倒是看了，但是都说的很粗糙，没详细说怎么检验，你能说说不用工具变量怎么检验不？
还有这个内生性是面板数据才有的吧？混合（POOLED)数据我好像看文章没发现检验的，不知道对不对？

JIM200 发表于 2014-7-12 23:39
英文文献我倒是看了，但是都说的很粗糙，没详细说怎么检验，你能说说不用工具变量怎么检验不？
还有这个 ...

其实，我个人建议是不用检验，如果你确定能够argue到让读者相信不存在内生性问题，那就argue；否则，还是试图需要处理内生性的方法吧，是否很好地处理了内生性问题通常成为别人对你的文章提出质疑的点。内生性问题的产生跟数据结果完全没有关系，计量回归最终是要说明A如何影响B，而回归只是说明A与B的相关关系，你如何排除这种相关关系不是因为B影响A或者C同时影响了A和B，这就是内生性问题的本质。另外，不是检验就精确，文字或者简单的数据表格就粗糙的。当然，argue内生性和工具变量确实比较困难。