楼主: joycezhang
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【问题】检验两条曲线差异显著性的检验方法 [推广有奖]

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楼主
joycezhang 发表于 2014-7-14 11:59:17 |AI写论文

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问题提出的背景:构建了一条曲线C,用于描述两条收益率曲线A和B在各期限的利差。假设两条收益率曲线的利差相对稳定,那么每个月末会构建一次曲线C,如果本月曲线C(t)相比上个月的曲线C(t-1)发生了显著变化,那么就使用C(t)来描述利差。

问题:
1)有哪些检验方法可以用来检验C(t)相比C(t-1)发生了显著变化?
2)有什么方法可以计算出C(t)相比C(t-1)发生了多少程度的变化,例如,5%?

非常感谢!

目前想到的方法,有将两条曲线做差,然后用t检验做均值是否为0的检验。但是隐隐感觉有些不妥....
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关键词:检验方法 收益率曲线 什么方法 非常感谢 收益率 收益率

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我是小浣熊1 发表于 2014-7-14 17:28:36
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joycezhang 发表于 2014-7-18 09:40:42 来自手机
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