金融biaoti

TimeT 发表于 2014-7-19 23:28
你说你同学做的LSMC“极其不准”有点奇怪（可能是你的要求严格），我认为是“基本挺准的”，例如一个美式 ...

她可能加了很多限制吧。具体的记不清了。应该不是只是算期权价格。之后还是用了二叉树。而且好像之后批判longstaff那篇的文章也有。

shuidaoqucheng 发表于 2014-7-17 12:37
最难得东西就是定价呀，其他的比如期货，利率互换很简单呀，什么VAR也不是难的东西，奇异期权的定价，随机 ...

定完价，还要实现交易，做预测，后部分复杂，定价核心的东西都做完了！