求教高手！如何使用Stata进行循环递归性预测？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

问题基于附件里的这幅图，预测模型为VAR 和ARCH，如果我要用1970年1月到1990年1月的数据作为estimation window，得到 model中相应的系数，然后来得出1990年2月的预测值。然后再estimation window中加入一个observation，就是1990年2月的真实值，再进行一次估计，得到的参数用来得出1990年3月的估计值，以此类推，用expanding window的方法来进行参数的估计，我现在有VAR估计的口令：
rolling, recursive window(p) clear: var y x, lag()
在这里，我一共有408个观测值，p值我选择的是252， y是stock return，x分别有5个变量，x1,x2,x3,x4,x5, lag为1.
请问怎么用估计出的参数进行预测呢？我在stata中输入 varfcast compute， 系统始终显示 cannot restore estimates (.)
还有就是如果换成ARCH模型，相应的口令又是什么呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata 如何使用 tata observation Estimation 如何

顶顶 说的很不错