如何使用stata处理时间序列的数据

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如何使用stata对时间序列的数据进行ADF单位根检验，协整检验，格兰杰因果关系检验，以及使用脉冲响应函数……急急急！

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关键词：Stata 如何使用 tata 时间序列 格兰杰因果关系检验 如何

格兰杰因果关系检验：
在拟合完VAR模型后输入命令：vargranger  得到结果检验一下P值大小，看是否能拒绝系数为零的原假设，若能拒绝原假设，则认为是格兰杰原因

ADF单位根检验
命令为：(举例)
dfuller  lngdp ,lag(3) trend regress
表示对lngdp进行单位根检验，lag(3)设定滞后期为3，trend表示加入时间趋势，regress表示列出回归结果

协整关系检验：
首先确定VEC模型的阶数，通过如下命令实现：
varsoc 变量1 变量2 ...
通过各个信息准则确定最优阶数为n
然后进行协整检验,输入如下命令：
vecrank 变量1 变量2 ... ,lag(n)
然后比较结果，判断即可

3生石 发表于 2011-11-27 16:48
格兰杰因果关系检验：
在拟合完VAR模型后输入命令：vargranger  得到结果检验一下P值大小，看是否能拒绝系 ...

如何建立面板数据的模型呢？还是用stata~~谢谢啦~~~

面板数据的处理比较复杂，有很多模型，要根据数据的特点和你的要求选取合适的模型
面板数据分析有很多模型：
固定效应与随机效应模型
长面板模型
动态面板模型
随机效应tobit模型
等等。
建议你参考周广肃的《stata统计分析与应用》这本书，写的比较详细，可以满足一般的需求

3生石 发表于 2011-11-28 18:15
面板数据的处理比较复杂，有很多模型，要根据数据的特点和你的要求选取合适的模型
面板数据分析有很多模型 ...

请问你有那本书的电子版吗？我来不及去网购一本了，因为后天就要把模型做出来交提纲了，或者有PPT也可以，能传给我吗？太感谢你了……

可以，怎么传给你呢

可以，怎么传给你呢

不过论坛里已经有人把这本书的PPT和视频传上去了，PPT就是把整本书搬了上去，视频感觉不好，就是照着书一字一字读出来的，没有什么有价值的讲解

3生石 发表于 2011-11-29 00:25
不过论坛里已经有人把这本书的PPT和视频传上去了，PPT就是把整本书搬了上去，视频感觉不好，就是照着书一字 ...

传到我的邮箱里面可以吗？909393266@qq.com,不胜感谢~~~

已传到你邮箱，可以为你节省许多论坛币哈哈，希望对你有帮助