基金的表现和有效市场假说的关系

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请问各位大大，通过了各种数据(比如夏普指数，信息比率之类的）分析出了不同基金的的表现（over or under performance），有的相对好，好的相对差，那这种现象跟有效市场假说有什么联系嘛？ 怎么用有效市场假说来解释这一种现象？
有大大知道吗？
原题是这样的。discuss the implications of the over (or under) performance of funds for the efficient market hypothesis.

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关键词：有效市场假说 有效市场 Implications performance Implication hypothesis efficient discuss market 夏普

高端啊 怎么简单分析下

你可以看看相对好（差）的基金是不是年年都是相对好（差），如果不是，就说明基金表现的不可预测性。。。

学术类问题，不过已经解决啦，谢谢大家