楼主: 智能金融
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[问答] 可决系数为负？！ [推广有奖]

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智能金融 发表于 2008-5-7 23:47:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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如题，问一下懂的同学，面板数据回归的可决系数为负是怎么回事，怎么解决？谢谢！

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关键词：可决系数 面板数据回归 面板数据 系数

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wenyujing79 发表于4楼  查看完整内容

关于可决系数为负的问题,我之前也遇到过,按照可决系数的算法,其为两个平方各之比,应该不会出现负数的情形,但注意,这是简单回归中的逻辑.事实上,当进行多元回归时,就会发现调整的可决系数是可以为负的,特别是当模型中所使用的解释变量很多,而样本量不足时,对解释变量过多带来的惩罚就很很重,所以可决系数极易出现负值.对于面板数据而言,同样的问题会出现于:变量过多,样本数据不足的情形.具体的算法也不是很清楚.但是给你的建议是,首 ...

jinyuguo 发表于5楼  查看完整内容

一般是模型问题。例如没有截距项的线性方程、非线性回归方程，由于以下方差分解不成立：TSS=RSS+ESS，使得ESS为负，而R^2＝ESS/TSS，所以出现这种情况。至于adj－R^2＜0，ls的原因对头。

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沙发
智能金融 发表于 2008-5-8 16:01:00 |只看作者 |坛友微信交流群
急需大侠来回答一下啊！

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智能金融 发表于 2008-6-11 11:31:00 |只看作者 |坛友微信交流群

都没有人知道？大侠赶紧出来啊！

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wenyujing79 发表于 2008-6-11 19:08:00 |只看作者 |坛友微信交流群

关于可决系数为负的问题,我之前也遇到过,按照可决系数的算法,其为两个平方各之比,应该不会出现负数的情形,但注意,这是简单回归中的逻辑.事实上,当进行多元回归时,就会发现调整的可决系数是可以为负的,特别是当模型中所使用的解释变量很多,而样本量不足时,对解释变量过多带来的惩罚就很很重,所以可决系数极易出现负值.

对于面板数据而言,同样的问题会出现于:变量过多,样本数据不足的情形.具体的算法也不是很清楚.但是给你的建议是,首先简化模型,其次增加样本量,试试.看可不可以解决这一问题.

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报纸
jinyuguo 发表于 2008-6-18 10:52:00 |只看作者 |坛友微信交流群
一般是模型问题。例如没有截距项的线性方程、非线性回归方程，由于以下方差分解不成立：
TSS=RSS+ESS，
使得ESS为负，而R^2＝ESS/TSS，所以出现这种情况。
至于adj－R^2＜0，ls的原因对头。
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地板
409560013 发表于 2008-6-19 08:29:00 |只看作者 |坛友微信交流群
garch模型也有为负的情况！

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7楼
智能金融 发表于 2008-6-25 22:18:00 |只看作者 |坛友微信交流群

谢谢各位的回答！

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8楼
智能金融 发表于 2008-6-25 22:20:00 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢各位的回答！

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9楼
智能金融 发表于 2008-6-25 22:22:00 |只看作者 |坛友微信交流群

谢谢各位的回答！

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10楼
yejichuang 发表于 2009-6-21 19:46:40 |只看作者 |坛友微信交流群
顶一下 我也遇到同样的问题  大侠的指点 有帮助

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