楼主: lijianhua1988
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[问答] 关于Hodrick-Prescott分解法的，懂的人请进 [推广有奖]

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lijianhua1988 发表于 2008-5-8 15:45:00 |AI写论文

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    我是学数学的，所以对计量不是很清楚，讲错的地方请包涵。

    我用Eviews里的这个模型可以做出trend和cycle了，数据和图像都出来了，我想做预测该怎么弄？

    还有Hodrick-Prescott分解法的步骤是什么，还要ARIMA什么的吗 ，要什么差分的吗？我一点都不懂？

   PS：我是用Hodrick-Prescott做上证指数的波动研究的。

   

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关键词：prescott Hodrick Scott Rick DRI 分解

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summerec 发表于2楼  查看完整内容

hp滤波只能用于分解趋势和波动既然你提到上证指数，我就这样给个比方：HP滤波和股价均线其实是一码事，只是算法更灵活（可以调整惩罚因子）这个模型和ARIMA没什么关系本质是一种平滑算法，关于模型的具体形式可以看看帮助文档，很详细的这玩意不适合做上证指数波动，用markov switch还差不多

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summerec 发表于 2008-5-9 00:42:00

hp滤波只能用于分解趋势和波动

既然你提到上证指数，我就这样给个比方：HP滤波和股价均线其实是一码事，只是算法更灵活（可以调整惩罚因子）

这个模型和ARIMA没什么关系

本质是一种平滑算法，关于模型的具体形式可以看看帮助文档，很详细的

这玩意不适合做上证指数波动，用markov switch还差不多

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藤椅
lijianhua1988 发表于 2008-5-19 09:48:00

没办法啊，导师说要用它，本来是给博士做的。

我想知道用eviews里的proc中的hodrick-Proscott后该怎么做，还有每日数据的话，λ应该等于多少
板凳
猪人 发表于 2008-11-7 22:23:00

哪有用年数据的？一般是季度数据和年度数据，季度取1600，年度取6.25，但国内一般取100.
报纸
猪人 发表于 2008-11-7 22:26:00

上面应该是说“哪有用日数据的”

如果样本量大，且要分离出确定频率的周期部分，最好用BandPass filter。
地板
周清怡 发表于 2011-12-15 11:15:43
那个hp可以用来分析GDP的季节趋势么？
就是通过这个得到的trend是去了季节趋势的数据么？
7楼
huale 发表于 2014-8-9 15:16:47
学习了！
8楼
xsh_华 发表于 2019-9-25 15:14:52
想问下，Eviews有 “Hodrick-Prescott 滤波法对1990-2016 年山东玉米单产和价格数据进行去趋势处理”打引号这部分（别人论文）的功能吗
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