[原创] 对于目前流行的量化投资与smart beta策略的一些看法 （附免费文献10篇）

看看。。。。

谢谢楼主分享，好专题

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原来我的套路属于这种啊

zsuphoenix 发表于 2014-10-31 02:39
原来我的套路属于这种啊

你是属于哪种，说来听听。。。

wwqqer 发表于 2014-10-31 02:59
你是属于哪种，说来听听。。。

利用因子模型方法寻找对股票收益率有显著解释能力的因子中，选择长期具有显著溢价的因子以获取市场超额收益，以及选择近期具有显著溢价的因子以获取因市场定价误差带来的短期超额收益。这个应该属于smart beta的套路吧，最近发现我这个套路的一个结果与百发100的非常相近啊

zsuphoenix 发表于 2014-10-31 08:54
利用因子模型方法寻找对股票收益率有显著解释能力的因子中，选择长期具有显著溢价的因子以获取市场超额收 ...

哦，有意思！百发100有点类似动量因子。你的模型有几个因子供选择呢？

wwqqer 发表于 2014-10-31 09:17
哦，有意思！百发100有点类似动量因子。你的模型有几个因子供选择呢？

目前只测试了用市场数据构建的指标，比如波动、流动性、动量反转之类的一大堆，然后在回测时点看哪些因子显著，然后拿显著的因子做下一期的策略。每期因子可能会有所变动，其中波动、非流动性和换手率的指标在策略中出现的比较多。

多谢！