【论坛精品培训】Matlab金融应用上海11月现场班+远程直播！

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Matlab金融应用现场培训+远程直播金融数量分析—基于Matlab编程

培训时间：2014年11月14-16日（上海）；1月23-25日（北京）
上课地点：北京：首都体育学院；上海：南京东路培训教室
价格：3600元；2400元（全日制学生）；2200元（远程直播）
授课安排：
(1)授课方式：现场中文多媒体互动式授课方式；远程直播
(2)授课时间：上午9:00-12:00，下午13:30-16:30(16:30-17:00答疑)

一、2014年起，为中国梦贡献一份力量，每期为中西部贫困地区预留一个免费参加培训名额，凭贫困证报名即可

二、自2014年7月1日开始凡参加本课程全额缴费（3600元），论坛即捐出100元做助学基金，每积满3000元就捐赠给一所大学用于帮助贫困学生。（整个捐赠过程公开发布，为保护隐私，被捐赠个体不公开）

下载开课通知

课程简介:

本课程根据功能模块划分，主要内容包括：Matlab基本介绍、统计与优化、固定收益分析、投资组合管理与绩效、金融风险的测量与管理、金融模型模拟计算、衍生品设计与定价，是综合性较强，并与实际结合紧密的课程。在每个知识点中都有具体的实例做练习，可以让学员真正掌握每个功能的特点和具体应

讲师介绍：

郑志勇(Ariszheng)  中国量化投资学会 专家 方正富邦基金产品总监运筹学与控制论硕士，先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，同时也编著了多本教材，包括： 《运筹学与最优化MATLAB编程》， 《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书。国内Matlab金融领域的权威人士。

李洋，网名faruto，北京师范大学应用数学硕士，8年MATLAB编程经验，对机器学习、量化投资等领域感兴趣。已出版书籍《MATLAB 神经网络30个案例分析》，现就职于某期货公司研究院程序化交易部，进行程序化交易和量化投资相关策略的研发工作

培训目的：

使学员掌握使用matlab进行金融数量分析相关编程技能。资深matlab讲师使你能在较短的时间学会和加深世界上最优秀数值计算软件的使用，增强你学习和研究的能力。具体如下：

（1）了解业界金融数量分析工作内容；

（2）如何获取基础数据并进行数据清洗；

（3）如何进行逻辑分析并建立模型；

（4）如何将模型转化为Matlab程序并提高计算效率；

（5）如何通过图标方式展示数据；

（6）如何实现整个数量分析工作的自动化。

模块名称	课程内容
Matlab基本介绍    （3小时）	课程目标: 掌握Matlab的基本功能与使用方法1.MathWorks公司和MATLAB产品介绍   2.MATLAB 用户界面与基本函数   3.编写脚本文件与控制语句(IF,For)   4. 2D\3D绘图以及图像美化    务实操作:    1.Matlab中矩阵的命名与赋值    2.Matlab与Excel、数据库交互    3.龟兔追逐赛的逻辑分析与编成实现
统计计算与优化方法    （3小时）	课程目标: 掌握金融统计与优化思路并Matlab进行计算1.如何获取数据以及数据整理   2.常用的分布与随机数、统计回归与统计检验   3.优化问题的分类与求解方法   4.局部最优与全局最优    务实操作:    1.从Excel获取行沪深300及其成本股数据    2.检验沪深300数据是否服从正态分布    3.如何选取10个成分股跟踪沪深300指数
固定收益分析    （3小时）	课程目标: 掌握金融统计与优化思路并Matlab进行计算1.货币的时间价值   2.债券的价格与收益率   3.债券久期与凸度计算   4.分级基金定价与分析    务实操作:    1.如何基于Matlab计算进行住房贷款还款方式的选择    2.如何使用Matlab构造久期免疫债券组合    3.如何使用Matlab构分级基金A份额定价
金融模型模拟计算    （3小时）	课程目标: 采用情景分析、历史模拟、随机模拟的方法对金融模型进行测试与分析   1.如何利用历史数据进行历史模拟   2.如何根据模型进行情景分析   3.如何生成随机价格序列并进行模型测试   务实操作:    1.使用情景分析方法对商业养老保险进行现金流分析    2.投资组合保险CPPI与TIPP的历史模型与随机模型
衍生品设计与定价    （3小时）	课程目标: 了解各种期权设计、并根据条款进行期权定价、分级基金结构分析   1.欧式期权、美式期权、异议期权的结构2.期权定价的二叉树模型与ＢＳ公式3.复杂期权定价的蒙特卡洛方法务实操作:    1.如何使用Matlab进行期权二叉树模型与ＢＳ公式计算    2.如何使用Matlab计算期权隐含波动率    3.如何使用Matlab进行蒙特卡洛方法计算期权价格
Matlab编程经验分享    （3小时）	课程目标: 分享编成经验避免重复的错误   1.量化中的疑惑与理性   2思维逻辑与编程逻辑   3.理想与现实的矛盾   务实操作:    1.如何定时触发程序运行    2.如何使用Matlab发邮件    3.如何实现坐标轴过原点实现    4.自动化办公-分级基金数据提取与分析
N分钟学会MATLAB(60    （1小时）	课程目的：采用Q&A形式，带领学员快速复习MATLAB相关基础知识，让刚接触MATLAB的学员能快速有效地了解MATLAB。该部分内容可据学员实际情况增减时间。    基础知识快速复习    输入输出快速复习    数据处理快速复习    数学运算快速复习    字符操作快速复习    日期时间快速复习    绘图相关快速复习    数学、金融、统计相关快速复习
MATLAB在量化投资中的应用    （3小时）	课程目的：通过一些具体实际案例让读者了解MATLAB在股票、衍生品投资中的具体应用。    MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介    基于MATLAB的简单均线交易系统    基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统    基于MATLB的期现套利    基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统    基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）    基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）    基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟    基于MATLAB的品种波动性分析    基于MATLAB的交易品种相关性分析    基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介    基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用    学习MATLAB的一些资源
支持向量机的理论与应用    （3小时）	课程目的：通过实际案例让学员了解SVM的理论与应用，掌握Libsvm工具箱的具体安装与使用    支持向量机理论相关    What is SVM?    统计学习理论（Statistical Learning Theory）——SVM的理论基础    SVM的基本思想    Libsvm中采用的各种SVM模型    支持向量机应用相关    初识SVM分类与回归    LIBSVM参数介绍    SVM的具体应用案例简介    LIBSVM-FarutoUltimate工具箱及GUI版本介绍与使用

优惠方案：

（1）提前45天缴费8.8折优惠，提前30天缴费9折优惠
（1）2人同时报名，9.5折优惠
（2）3人及以上同时报名9折优惠，5人以上8折优惠
（3）论坛课程老学员9折优惠   以上优惠不累计
差旅及食宿费用自理

汇款方式：支持在线支付，银行汇款等多种方式，详情请查看：http://baoming.pinggu.org/paycenter.aspx

报名流程及咨询

1. 提交报名信息：http://www.peixun.net/view/63_join.html

2.确认报名信息>>发预习资料

3.开课前一周发送培训教室路线图，培训现场领取发票
4.申请工信部数据分析师证书学员，提交照片等申请材料及400元费用。结课后参加考试，通过者颁发证书

联系方式
周老师
电话: 17600807409 ；(010)68411404
QQ：2881989708
邮箱: zhoulei@pinggu.org

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