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sunshine5935

发表于 2014-8-6 17:52:15 |AI写论文

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沙发

soalz 发表于 2014-8-9 19:18:06

可以参考 Roodman, D. 2009. How to Do xtabond2: An Introduction to "Difference" and "System" GMM in Stata；另外Arellano和Bover（1995）以及Blundell和Bond（1998）好像也有提及，记忆里两步法考虑了异方差问题，是利用第一阶段估计得到的残差构造方差-协方差矩阵，进而重新估计模型通俗的说一步法和两步法的区别类似于差分GMM和系统GMM，一般认为系统GMM更有效，而两步法相较于一步通常也更有效。