[求助]请帮我看一下我的自回归模型

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有关我的ARIMA模型,我找出最适模型是(4,1,3)以下是我的参数估计:

Variable  Coefficient     Std. Error      t-Statistic     Prob.
                                                                               
C          677.076          3456.043        0.196           0.8457
AR(1)        0.019             0.064          0.298           0.7668
AR(2)        0.071             0.168          0.422           0.6751
AR(3)        0.016             0.147          0.110           0.9133
AR(4)        1.020             0.158          6.445           0.0000
MA(1)        0.866             0.333          2.599           0.0131
MA(2)        1.788             0.343          5.213           0.0000
MA(3)        1.172             0.354          3.307           0.0020
                                                                               
想请问大家,AR(1) AR(2) AR(3) 的Prob是否没通过检定,这样是不是就不是ARIMA模型了?
我的意思是,AR(1) AR(2) AR(3)超过10%水平下,结果是不显著的?我是否做错了呢?

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关键词：自回归模型 回归模型 自回归 coefficient EFFICIENT 模型

即使没有通过，仍然为ARIMA模型，不过由于常数项不显著，如果模型中的变量均值接近于0，可以考虑试着在原模型中去掉常数项在做一次，然后在看看结果

不好意思,您说的变量均值是要看报表的哪里呢?

另外您说在原模型去掉常数项,是指改为(3,1,3)或是(2,1,3)去跑跑看吗?我其实有试,不过这两个模型的AIC值还算大,所以我才选(4,1,3),因为(4,1,3)的AIC值相对较小

请您教教我吧~

AR(1)        0.019             0.064          0.298           0.7668
AR(2)        0.071             0.168          0.422           0.6751
AR(3)        0.016             0.147          0.110           0.9133
这些很明显，就没有通过检验啊，怎么能强行使用呢，如果ma模型拟合良好就可以使用ma

AR(1) AR(2) AR(3)超过10%水平下,结果是不显著的?我是否做错了呢?

    这个要看你的a显著性水平，只有在超过相应的置信水平下（比如5%），而我们得到的P-value是0.02，我们就可以拒绝原假设，即具有显著性。而的P-value大于5%，就不能拒绝原假设（注意不是接受），即不显著。

提醒一下，其实如果是AR(4)也不一定要1，2，3的系数都加上，可以只有AR(4)项进行回归！